ธปท.เผยเอสแอนด์พีหั่นเครดิตเรตติ้งแบงก์ไทย 4 แห่ง คงความน่าเชื่อถือไว้ 2 แห่ง หลังหนี้ครัวเรือนพุ่ง แบงก์ช่วยเหลือลูกหนี้มากกว่าประเทศอื่น ยันเงินกองทุนแกร่ง-ทุนสำรองระดับสูง คาดเศรษฐกิจฟื้นตัวหนุนรายได้ลูกหนี้-ความสามารถชำระหนี้เพิ่มขึ้น
นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ไทย (ธพ.) 4 แห่ง และคงความน่าเชื่อถือไว้ 2 แห่ง
ด้วยมีมุมมองว่าหนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์ของทางการเอื้อให้การช่วยเหลือลูกหนี้ของไทยทำได้มากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ทำให้มีลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือจำนวนมาก
นอกจากนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบาง โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิดที่ยืดเยื้อ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่อในอนาคต อย่างไรก็ดี S&P จัดให้ ธพ. ทั้ง 4 แห่ง มีแนวโน้มของอันดับความน่าเชื่อถือคงที่ (stable outlook) เนื่องจากยังมีความแข็งแกร่งด้านเงินกองทุน และมีเงินสำรองในระดับสูง
นายรณดล ชี้แจงว่า ในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่รุนแรงและยืดเยื้อ รวมทั้งการฟื้นตัวที่ยังไม่เท่าเทียม ธปท. มีมาตรการสนับสนุนให้ ธพ. ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุดและเหมาะสมกับสถานการณ์มาต่อเนื่อง
ซึ่งถือเป็นการดำเนินนโยบายเชิงผ่อนคลาย (countercyclical) ที่เหมาะกับบริบทของไทย และไม่ต่างไปจากแนวทางประเทศต่าง ๆโดยจะเห็นได้ว่า ลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือปรับลดลงจากที่เคยสูงสุดที่ 30 % ของสินเชื่อ ธพ. (ไม่รวม interbank) ในเดือนกรกฎาคม 2563 มาอยู่ที่ 14 % ณ สิ้นปี 2564 และส่วนใหญ่ของลูกหนี้ที่ออกจากมาตรการไปแล้วสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ
ขณะเดียวกัน เพื่อรักษาสมดุลให้การช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ ธพ. และเสถียรภาพการเงิน ธปท. ได้ติดตามความเสี่ยง คุณภาพสินเชื่อ และฐานะของ ธพ. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ระบบ ธพ. ยังทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
โดยล่าสุด ฐานะการเงินของระบบ ธพ. ไทยยังแข็งแกร่ง อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) อยู่ที่ 20 % โดยระหว่างปี 2563-2564 ธพ. ได้กันสำรองเพิ่มเติม 4.3 แสนล้านบาทสะท้อนความระมัดระวังของ ธพ. ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงสูงข้างต้น ซึ่งปัจจุบัน เงินสำรองของระบบ ธพ. อยู่ที่ 8.9 แสนล้านบาท คิดเป็นกว่า 1.6 เท่าของสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio)
นอกจากนี้ ธปท. ได้ทดสอบระดับเงินกองทุนของ ธพ. (ระหว่างปี 2564-2566) ภายใต้ภาวะวิกฤต (stress test) มาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าระบบ ธพ. ยังแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนสูงในอนาคต ในระยะต่อไป คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้รายได้และ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงคุณภาพสินเชื่อของ ธพ. ปรับดีขึ้นเป็นลำดับ
ทั้งนี้ S&P ปรับลด Credit Rating ของ 4 ธนาคารใหญ่
-SCB ปรับลงมาเป็น BBB/Stable จาก BBB+/Negative
-KBANK ปรับลงมาเป็น BBB/Stable จาก BBB+/Negative
-KTB ปรับลงมาเป็น BBB-/Stable จาก BBB/Negative
-TTB ปรับลงมาเป็น BBB-/Stable จาก BBB/Negative
อย่างไรก็ตาม ยังคง Credit rating เดิมสำหรับ BBL (BBB+/Stable) และ BAY (BBB+/Stable)S&P มองว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic risk) สูงขึ้น
